Estimation robuste en contamination asymétrique et application aux processus autorégressifs

Joseph Barthoulot (Autor)

Buch | Softcover

1983
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
978-3-261-03343-7 (ISBN)

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Cet ouvrage traite de l'estimation robuste dans des situations où les données peuvent être contaminées de façon symétrique aussi bien qu'asymétrique. Une variété de M-estimateurs est considérée sur le plan de leur efficacité comparée dans plusieurs situations de contamination typiques d'une distribution gaussienne. Une stratégie du choix d'un estimateur est proposée en fonction du type de contamination.
Ces résultats sont appliqués à une modélisation des séries chronologiques (modèles autorégressifs) affectées de valeurs aberrantes. L'ensemble est illustré par des résultats de simulation et par le traitement détaillé d'une série d'indices de prix d'actions.

Contenu: Comparaison de M-estimateurs d'un paramètre de translation dans des situations de contamination symétrique et asymétrique - Application aux processus autorégressifs du 1er ordre - Simulations - Traitement d'un exemple.

Erscheinungsdatum	21.03.2017
Reihe/Serie	Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes ; 480
Verlagsort	Lausanne
Sprache	französisch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	250 g
Themenwelt	Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Wirtschaftsgeschichte
	Informatik ► Datenbanken ► Data Warehouse / Data Mining
	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	application • asymétrique • autorégressifs • Barthoulot • Contamination • estimation • Joseph • Processus • robuste
ISBN-10	3-261-03343-6 / 3261033436
ISBN-13	978-3-261-03343-7 / 9783261033437
Zustand	Neuware