Quantitative Financial Risk Management

Desheng Dash Wu (Herausgeber)

Buch | Hardcover

X, 338 Seiten

2011 | 2011
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-19338-5 (ISBN)

Infos

The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 26.6.2011
• Reihe/Serie: Computational Risk Management
• Zusatzinfo: X, 338 p.
• Verlagsort: Berlin
• Sprache: englisch
• Maße: 155 x 235 mm
• Gewicht: 662 g
• Themenwelt: Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
• Themenwelt: Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft
• Themenwelt: Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie
• Schlagworte: financial risk management • Market Risks • Risk Management • Supply Chain
• ISBN-10: 3-642-19338-2 / 3642193382
• ISBN-13: 978-3-642-19338-5 / 9783642193385
• Zustand: Neuware