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Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik
Buch | Softcover
XIII, 390 Seiten
2022 | 1. Aufl. 2022
Springer Berlin (Verlag)
978-3-662-65468-2 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas - Klaus J. Schröter
CHF 97,95 inkl. MwSt
In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.

lt;b>Prof. Dr. Klaus J. Schröter ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, am Fachbereich Betriebswirtschaft. Er ist Aktuar und bei der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in der Ausbildung zur Mathematik der Schadenversicherung tätig. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind mathematische Methoden und Modelle sowie ihre Anwendungen in den Finanzdienstleistungen.

Einleitung.- Teil I Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.- 1 Verteilungstheoretische Beschreibung.- 2 Charakterisierung von Abhängigkeitsstrukturen.- Teil II Copulas.- 3 Grundlagen.- 4 Kategorisierung.- 5 Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas.- Teil III Anwendungen in der Risikotechnik.- 6 Credibility-Modelle und Copulas.- 7 Summen abhängiger Zufallsvariablen.- 8 Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement.- 9 Ausgewählte Abhängigkeiten und ihre Copulas.- Teil IV Anhänge.

Erscheinungsdatum
Zusatzinfo XIII, 390 S. 105 Abb.
Verlagsort Berlin
Sprache deutsch
Maße 155 x 235 mm
Gewicht 573 g
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Wirtschaft Allgemeines / Lexika
Schlagworte Abhängigkeitsstrukturen • Copula • Risikotechnik • Schadenversicherungsmathematik • Stochastik • Wahrscheinlichkeitstheorie
ISBN-10 3-662-65468-7 / 3662654687
ISBN-13 978-3-662-65468-2 / 9783662654682
Zustand Neuware
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