Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas - Klaus J. Schröter

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Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas (eBook)

Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik

Klaus J. Schröter (Autor)

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2022 | 1. Aufl. 2022
XIII, 390 Seiten
Springer Berlin Heidelberg (Verlag)
978-3-662-65469-9 (ISBN)

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In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren.

Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren.

Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.

Prof. Dr. Klaus J. Schröter ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, am Fachbereich Betriebswirtschaft. Er ist Aktuar und bei der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in der Ausbildung zur Mathematik der Schadenversicherung tätig. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind mathematische Methoden und Modelle sowie ihre Anwendungen in den Finanzdienstleistungen.

Erscheint lt. Verlag	20.7.2022
Zusatzinfo	XIII, 390 S. 105 Abb.
Sprache	deutsch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	Abhängigkeitsstrukturen • Copula • Risikotechnik • Schadenversicherungsmathematik • Stochastik • Wahrscheinlichkeitstheorie
ISBN-10	3-662-65469-5 / 3662654695
ISBN-13	978-3-662-65469-9 / 9783662654699

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Größe: 13,3 MB

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