Blick ins Buch

Stochastische partielle Differentialgleichungen

Stefan Tappe (Autor)

Buch | Softcover

IX, 57 Seiten

2023 | 1. Auflage
Springer Spektrum (Verlag)
978-3-662-68348-4 (ISBN)

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Gibt eine prägnanten Einführung in stochastische partielle Differenzialgleichungen
Erklärt das Ito-Integral
Enthält Anwendungsbeispiele

Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen.

Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen.

Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.

Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.

Einleitung
Zufallsvariablen in unendlicher Dimension
Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension
Stochastische partielle Differentialgleichungen
Lineare Operatoren
Weitere Hilfsresultate

Erscheinungsdatum	11.01.2024
Reihe/Serie	essentials
Zusatzinfo	IX, 57 S.
Verlagsort	Berlin
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	101 g
Einbandart	kartoniert
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Ito-Formel • Martingale • Schwache Lösungen • Stochastische Integrale • stochastische Prozesse
ISBN-10	3-662-68348-2 / 3662683482
ISBN-13	978-3-662-68348-4 / 9783662683484
Zustand	Neuware