Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung

Sibylle Weiss (Autor)

Buch | Softcover

20 Seiten

2020 | 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-346-10269-0 (ISBN)

Infos

Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß. Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.

Produkt-Details

• Erscheinungsdatum: 21.02.2020
• Sprache: deutsch
• Maße: 148 x 210 mm
• Gewicht: 45 g
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
• Schlagworte: Marktrisikoquantifizierung • Schätzung • statistische • Value-at-Risk
• ISBN-10: 3-346-10269-6 / 3346102696
• ISBN-13: 978-3-346-10269-0 / 9783346102690
• Zustand: Neuware