Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung (eBook)
15 Seiten
GRIN Verlag
978-3-346-10268-3 (ISBN)
Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.
| Erscheint lt. Verlag | 23.1.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Schlagworte | Marktrisikoquantifizierung • Schätzung • statistische • Value-at-Risk |
| ISBN-10 | 3-346-10268-8 / 3346102688 |
| ISBN-13 | 978-3-346-10268-3 / 9783346102683 |
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PDF (Ohne DRM)Größe: 761 KB
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