Martingale und Prozesse (eBook)
206 Seiten
Walter de Gruyter GmbH & Co.KG (Verlag)
978-3-11-035068-5 (ISBN)
Dieser Band ist der dritte Teil der 'Modernen Stochastik'. Als Fortsetzung der 'Wahrscheinlichkeit' werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale - ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter ?d und auf ?d, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip.
?
Contents
Fair Play
Bedingte Erwartung
Martingale
Stoppen und Lokalisieren
Konvergenz von Martingalen
L2-Martingale
Gleichgradig integrierbare Martingale
Einige klassische Resultate der W-Theorie
Elementare Ungleichungen für Martingale
Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen
Zufällige Irrfahrten auf ?d - erste Schritte
Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ?
Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten
Irrfahrten und Analysis
Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
René L. Schilling, Technische Universität Dresden.
| Erscheint lt. Verlag | 7.5.2018 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik | |
| ISBN-10 | 3-11-035068-8 / 3110350688 |
| ISBN-13 | 978-3-11-035068-5 / 9783110350685 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
PDF (Wasserzeichen)Größe: 1,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich
