Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Differential Equations - Jianhai Bao, George Yin, Chenggui Yuan

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Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Differential Equations (eBook)

Jianhai Bao, George Yin, Chenggui Yuan (Autoren)

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2016 | 1st ed. 2016
XVI, 151 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-46979-9 (ISBN)

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This brief treats dynamical systems that involve delays and random disturbances. The study is motivated by a wide variety of systems in real life in which random noise has to be taken into consideration and the effect of delays cannot be ignored. Concentrating on such systems that are described by functional stochastic differential equations, this work focuses on the study of large time behavior, in particular, ergodicity.

This brief is written for probabilists, applied mathematicians, engineers, and scientists who need to use delay systems and functional stochastic differential equations in their work. Selected topics from the brief can also be used in a graduate level topics course in probability and stochastic processes.

Preface and Introduction.- Notation.- Ergodicity for Functional Stochastic Equations under Dissipativity.- Ergodicity for Functional Stochastic Equations without Dissipativity.- Convergence Rate of Euler-Maruyama Scheme for FSDEs.- Large Deviations for FSDEs.- Stochastic Interest Rate Models with Memory: Long-Term Behavior.- Existence and Uniqueness.- Markov Property and Variation of Constants Formulas.

Erscheint lt. Verlag	19.11.2016
Reihe/Serie	SpringerBriefs in Mathematics
Reihe/Serie	SpringerBriefs in Mathematics
Zusatzinfo	XVI, 151 p.
Verlagsort	Cham
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
	Technik
Schlagworte	Brownian motion • Delay Cox-Ingersoll-Ross model with jumps • Ergodicity • Functional stochastic differential equation • invariant measure • jump process • Long-term return • Ordinary differential equations • Two-factor model • Uniform large deviation principle
ISBN-10	3-319-46979-7 / 3319469797
ISBN-13	978-3-319-46979-9 / 9783319469799

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