Stochastische Integration
Eine Einführung in die Finanzmathematik
Seiten
2016
|
1. Aufl. 2016
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-14131-8 (ISBN)
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-14131-8 (ISBN)
Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.
Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.
Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.
| Erscheinungsdatum | 25.05.2016 |
|---|---|
| Reihe/Serie | BestMasters |
| Zusatzinfo | XIII, 284 S. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Schlagworte | Arbitrage • Black-Scholes Modell • Finanzmathematik; Einführungen • Itô-Formel • Mathematical Applications in Computer Science • mathematics and statistics • Probability theory and stochastic processes • Quadratische Variation • Quantitative Finance • semimartingale • Stochastik; Handbuch/Lehrbuch • stochastische Differentialgleichungen |
| ISBN-10 | 3-658-14131-X / 365814131X |
| ISBN-13 | 978-3-658-14131-8 / 9783658141318 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Buch | Softcover (2024)
Springer Spektrum (Verlag)
CHF 62,95
Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls
Buch | Softcover (2024)
Springer Spektrum (Verlag)
CHF 55,95
