An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes (eBook)
XIII, 434 Seiten
Birkhäuser Boston (Verlag)
978-0-8176-8346-7 (ISBN)
Expanding on the first edition of An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, this concisely written book is a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes. A balance of theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, industrial applications, finance, and insurance using stochastic methods. No previous knowledge of stochastic processes is required.
Part I. The Theory of Stochastic Processes.- Fundamentals of Probability.- Stochastic Processes.- The Itô Integral.- Stochastic Differential Equations.- Part II. The Applications of Stochastic Processes.- Applications to Finance and Insurance.- Applications to Biology and Medicine.- Part III. Appendices.- Measure and Integration.- Convergence of Probability Measures on Metric Spaces.- Elliptic and Parabolic Operators.- D Semigroups and Linear Operators.- E Stability of Ordinary Differential Equations.- References.
| Erscheint lt. Verlag | 27.7.2012 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology |
| Verlagsort | Boston |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Schlagworte | Brownian motion • Differential Equations • Ito integral • Levy process • Markov process • Martingale • Point Process • population dynamics • risk analysis • Stochastic Processes |
| ISBN-10 | 0-8176-8346-1 / 0817683461 |
| ISBN-13 | 978-0-8176-8346-7 / 9780817683467 |
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