Essentials of Stochastic Processes
Seiten
2010
|
1st ed. Softcover of orig. ed. 1999
Springer-Verlag New York Inc.
978-1-4419-3171-9 (ISBN)
Springer-Verlag New York Inc.
978-1-4419-3171-9 (ISBN)
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Stochastic processes have become important for many fields, including mathematical finance and engineering. Written by one of the worlds leading probabilists, this book presents recent results previously available only in specialized monographs. It features the introduction and use of martingales, which allow readers to do much more with Brownian motion, e.g., applications to option pricing, and integrates queueing theory into the presentation of continuous time Markov chains and renewal theory.
1. Markov Chains; 2. Martingales; 3. Poisson Processes; 4. Markov Chains; 5. Renewal Theory; 6. Brownian Motion
Erscheint lt. Verlag | 1.12.2010 |
---|---|
Reihe/Serie | Springer Texts in Statistics |
Zusatzinfo | black & white illustrations |
Verlagsort | New York, NY |
Sprache | englisch |
Maße | 156 x 234 mm |
Gewicht | 450 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
ISBN-10 | 1-4419-3171-6 / 1441931716 |
ISBN-13 | 978-1-4419-3171-9 / 9781441931719 |
Zustand | Neuware |
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