The Basel II Risk Parameters
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-33085-1 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
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Bernd Engelmann ist Professor für Numerische Mathematik, er hält Vorlesungen zur Höheren Mathematik für Ingenieure und zur Numerik für Informatiker und Wirtschaftsmathematiker.
Hayden E., Porath, D.: Statistical Methods to Develop Rating Models.-Hayden E.: Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures.-Porath, D.: Scoring Models for Retail Exposures.- Erlenmaier, U.: The Shadow Rating Approach: Experience from Banking Practice.- Pluto K., Tasche, D.: Estimation Probabilities of Default for Low Default Portfolios.- Rösch D., Scheule, H.: A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk.- Hamerle A., Knapp M., Wildenauer N.: Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach.- Peter C.: Estimation Loss Given Default: Experiences from Banking Practice.- Gruber W., Parchert R.: Overview of EAD Estimation Concepts.- Moral G.: EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits.- Blochwitz S., Hohl S.: Validation of Banks "Internal Rating Systems": A Supervisory Perspective.- Engelmann B.: Measures of a Rating's Discriminative Power: Applications and Limitations.- Blochwitz S., Martin M.R.W., Wehn C.S.: Statistical Approaches to PD Validation.- Rauhmeier, R.: PD-Validation: Expericence from Banking Practice.- Grundlach V.M.: Development of Stress Tests for Credit Portfolios
| Sprache | englisch |
|---|---|
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 725 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Basel II • Basle II • Basler Eigenkapital-Vereinbarung • Credit Portfolio Models • Default Probability Estimations • Rating Systems • Risikofaktoren • Risk Management • Risk Parameters • Stress Testing • Validation |
| ISBN-10 | 3-540-33085-2 / 3540330852 |
| ISBN-13 | 978-3-540-33085-1 / 9783540330851 |
| Zustand | Neuware |
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