Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln - Florian Betz

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Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln (eBook)

Florian Betz (Autor)

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2024 | 1. Auflage
23 Seiten
GRIN Verlag
978-3-389-05309-6 (ISBN)

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Studienarbeit aus dem Jahr 2024 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Financial Engineering, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit befasst sich mit Bonus-Zertifikaten, die mit einem Markvolumen von etwa 1,3 Milliarden Euro im Bereich der strukturierten Wertpapiere vertreten sind. Für Bonus-Zertifikate gibt es keine allgemeinen Bewertungsformeln, da diese häufig aus einem Zero-Strike-Call und einer Down-and-out-Put-Option gebildet werden. Demnach reicht es aus, diese einzelnen Elemente zu bewerten, um den Gesamtwert zu erhalten. Aus diesem Grund werden die Barrier-Optionen, welche unabdingbar für die Bewertung von Bonus-Zertifikaten sind, dargestellt, um anschließend unter anderem anhand des Black-Scholes-Modells und der Monte-Carlo-Simulation die Bewertung eines fiktiven Bonus-Zertifikats vorzunehmen. Ziel dieser Arbeit ist es demnach, das Finanzprodukt 'Bonus-Zertifikat' und dessen Bewertung zu beschreiben und anhand einer Sensitivitätsanalyse zu erklären.

Erscheint lt. Verlag	30.7.2024
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	Aktien • Analyse • Barrier-Option • Bewertung • Black-Scholes-Merton • Bonus-Zertifikate • Duplikation • Financial Engineering • Monte-Carlo-Simulation • Optionen • Reiner-Rubinstein • Replikation • Sensitivitätsanalyse • strukturierte Wertpapiere
ISBN-10	3-389-05309-3 / 3389053093
ISBN-13	978-3-389-05309-6 / 9783389053096

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