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Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien - Jonas Hurm

Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

(Autor)

Buch | Softcover
XXVI, 143 Seiten
2024 | 2024
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-45919-2 (ISBN)
CHF 97,95 inkl. MwSt

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.

Jonas Hurm (M.A.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Seine Forschungsinteressen sind Housing Finance, Derivatives und Portfolio Management. Nebenberuflich lehrt er als Dozent an der Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart sowie an der Hochschule Esslingen in Bachelor- und Masterstudiengängen die Module Corporate Finance, Derivate, Financial Reporting & Analysis, Kreditrisiko-Modellierung, Portfolio-Management, Statistik und Wirtschaftsmathematik.

Einleitung.- Volatilität als Asset-Klasse.- Investitionsmöglichkeiten in Volatilität über Derivate.- Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes.- Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse.- Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien.- Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung.- Portfolio-Optimierung mittels volatilitätsbasierter Hedgefonds Strategie.- Fazit und Ausblick.- Literaturverzeichnis. 

Erscheinungsdatum
Reihe/Serie BestMasters
Zusatzinfo XXVI, 143 S. 34 Abb., 25 Abb. in Farbe.
Verlagsort Wiesbaden
Sprache deutsch
Maße 148 x 210 mm
Themenwelt Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Allgemeines / Lexika
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Finanzierung
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Unternehmensführung / Management
Schlagworte Derivate • Hedgefonds • Liquid Alternatives • Mischportfolio • Performance-Messung • Portfoliomanagement • Volatilität
ISBN-10 3-658-45919-0 / 3658459190
ISBN-13 978-3-658-45919-2 / 9783658459192
Zustand Neuware
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