Grundlagen des Risikomanagements
Quantitative Risikomanagement-Methoden für Einsteiger und Praktiker
Seiten
2005
Wiley-VCH (Verlag)
978-3-527-50143-4 (ISBN)
Wiley-VCH (Verlag)
978-3-527-50143-4 (ISBN)
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Das Buch zeigt, wie die klassischen Modelle des Controllings, die in der Praxis eingesetzt werden, um Komponenten für die Steuerung von Risken erweitert werden können.
Die klassischen Modelle des Controllings müssen um Komponenten zur Steuerung von Risiken erweitert werden. Dieser Band erschließt Praktikern die finanzmathematischen Modelle des Risikomanagements und zeigt, wie sich Risiken messen und darstellen lassen.
Welche finanzmathematischen Modelle liegen den einzelnen Instrumenten des Risikomanagements zugrunde? Wie lassen sie sich in der Unternehmenspraxis einsetzen? Ausgehend von bewährten Methoden des Controllings entwickelt Robert Finke innovative Risikomanagementinstrumente, etwa zur Messung von Währungs-, Aktienkurs- oder Kreditausfallrisiken. Der Leser erfährt, wie sich solche Risiken preisen, messen und darstellen lassen und mit welchen Techniken sie gesteuert werden können. Er erhält Einblick in die grundlegenden mathematischen Methoden und ist nach der Lektüre in der Lage, sie seinen Bedürfnissen entsprechend anzuwenden. Zahlreiche Beispiele und branchenbezogene Fallstudien illustrieren den Einsatz der Instrumente in der Praxis.
Die klassischen Modelle des Controllings müssen um Komponenten zur Steuerung von Risiken erweitert werden. Dieser Band erschließt Praktikern die finanzmathematischen Modelle des Risikomanagements und zeigt, wie sich Risiken messen und darstellen lassen.
Welche finanzmathematischen Modelle liegen den einzelnen Instrumenten des Risikomanagements zugrunde? Wie lassen sie sich in der Unternehmenspraxis einsetzen? Ausgehend von bewährten Methoden des Controllings entwickelt Robert Finke innovative Risikomanagementinstrumente, etwa zur Messung von Währungs-, Aktienkurs- oder Kreditausfallrisiken. Der Leser erfährt, wie sich solche Risiken preisen, messen und darstellen lassen und mit welchen Techniken sie gesteuert werden können. Er erhält Einblick in die grundlegenden mathematischen Methoden und ist nach der Lektüre in der Lage, sie seinen Bedürfnissen entsprechend anzuwenden. Zahlreiche Beispiele und branchenbezogene Fallstudien illustrieren den Einsatz der Instrumente in der Praxis.
Prof. Dr. Robert Finke lehrt Controlling an der FHTW in Berlin mit der Spezialisierung Risikomanagement. Zuvor war er in verschiedenen Unternehmen im Controlling tätig.
Vorwort
1 Angst, Zufall und Risiko
2 Risikomanagement
3 Statistische Grundlagen
4 Rendite, Kapitalwert und Volatilität
5 Sensitivitätsanalyse
6 Monte-Carlo-Simulation
7 Portfolio Theorie
8 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9 Risiko und Unternehmenswert
10 Termingeschäfte
11 Optionen
Tabellen
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Stichwortregister
| Sprache | deutsch |
|---|---|
| Maße | 170 x 240 mm |
| Gewicht | 462 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Basel II • Controlling • Finanzmathematik • Kreditrisiko • Risikomanagement • Risikomanagement; Einführungen • Statistik |
| ISBN-10 | 3-527-50143-6 / 3527501436 |
| ISBN-13 | 978-3-527-50143-4 / 9783527501434 |
| Zustand | Neuware |
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