Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken

Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts

Burkhard Eisele (Autor)

Buch | Softcover

XXI, 313 Seiten

2004 | 2005
Deutscher Universitätsverlag
978-3-8244-8207-8 (ISBN)

Artikel merken

Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.

Dr. Burkhard Eisele war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Laux am Lehrstuhl für Organisation und Management der Universität Frankfurt/Main. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in einer Asset Management Gesellschaft befasst er sich mit der Gestaltung von Risikomanagementsystemen.

1 Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- 2 Die Prognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und Risikosteuerung.- 3 Der Value-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von Marktrisiken.- 4 Portefeuilleentscheidungen und Value-at-Risk.- 5 Der Value-at-Risk in der Bankenaufsicht.- 6 Die Dezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und Aufsichtsrecht.- 7 Simulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung.- Schlussbetrachtung.

Erscheint lt. Verlag	29.11.2004
Reihe/Serie	Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre
Zusatzinfo	XXI, 313 S. 43 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	432 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Bankensteuerung • Bankmanagement • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen • HC/Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen • Interne Risikomodelle • Performancemessung, risikoadjustierte • Portefeuillesteuerung • Risikoadjustierte Performancemessung • Risikokapitalallokation • Risikolimitierung • Risikomanagement • Risikomanagement; Spezielle Anwendungsbereiche • Risikomodelle, interne • Value-at-Risk • Value-at-Risk (VaR)
ISBN-10	3-8244-8207-X / 382448207X
ISBN-13	978-3-8244-8207-8 / 9783824482078
Zustand	Neuware