Blick ins Buch

Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition

Darstellung der bisherigen sowie der neuen Berechnungsmethoden

Gerd Waschbusch, Gabriela Reinstädtler, Jonathan Biehl, Julius Burr (Autoren)

Buch | Softcover

262 Seiten

2023
Nomos (Verlag)
978-3-7560-0634-2 (ISBN)

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Das Buch behandelt eingehend die Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition bei Instituten. Hierzu erfolgt zuerst eine Betrachtung des Terminus Risiko mit einem besonderen Fokus auf Adressenrisiken. Hieran anknüpfend werden die Grundlagen der Quantifizierung des Adressenrisikos beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf der Behandlung einer derivativen Adressen-Risikoposition liegt. Darauf aufbauend werden die bisherigen und die neuen Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition detailliert dargestellt. Abschließend wird die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags sowie der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten herausgearbeitet.

Erscheinungsdatum	29.04.2023
Reihe/Serie	Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen ; 59
Sprache	deutsch
Maße	153 x 227 mm
Gewicht	373 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	Adressenrisiko • Bankenpaket • Basel Committee on Banking Supervision • Basel III • BCBS • Derivatehandel • derivative Adressen-Risikoposition • Finanzkrise • Gegenparteiausfallrisiko • immobilienkredite • Liquidität • Mindestkapitalquoten • Risiko • Risk • SA-CCR • Standardmethode • Ursprungsrisikomethode
ISBN-10	3-7560-0634-4 / 3756006344
ISBN-13	978-3-7560-0634-2 / 9783756006342
Zustand	Neuware