Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements
Eine Übersicht verschiedener Anwendungsfälle
Seiten
2022
|
1. Aufl. 2022
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-38077-9 (ISBN)
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-38077-9 (ISBN)
Dieses Buch liefert die statistischen Grundlagen für das quantitative Risikomanagement, indem es die wichtigsten Verteilungen vorstellt und erläutert. Verteilungen beschreiben das Auftreten und die Auswirkungen eines Risikos. Sie sind Voraussetzung für die Risikoaggregation, die Risikoanalyse und die Risikobewertung, wie sie in den deutschen Revisionsstandards IDW PS 340, StaRUG und FISG gefordert werden. Das Buch stellt die für das Risikomanagement von Unternehmen grundlegenden Verteilungen dar und zeigt, wann und wie sie eingesetzt werden. Dazu gehören Verteilungen wie Bernoulli, Binomial, Poisson, Gleich, Dreieck, PERT, modifizierte PERT, Trapez, Expert, Poly, Custom, Normal, Lognormal, Weibull und die Compound-Verteilung. Außerdem wird erklärt, wie die Parametrisierung der Verteilungen durch Expertenschätzungen oder algorithmische Kalibrierung erfolgen kann.
Uwe Wehrspohn ist Berater auf dem Gebiet des Risikomanagements und der Informatik und Geschaftsfuhrer der Wehrspohn GmbH & Co. KG und Research Fellow am Forschungszentrum Risikomanagement der Universitat Wurzburg.Dietmar Ernst ist Professor fur Internationale Finanzen an der International School of Finance (ISF) an der Hochschule fur Wirtschaft und Umwelt Nurtingen-Geislingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance (EIQF). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Corporate Finance, Risikomanagement, Quantitative Finance, Finanzmodellierung und Financial Engineering.
| Erscheinungsdatum | 28.07.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | essentials |
| Zusatzinfo | XI, 55 S. 59 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Schlagworte | Enterprise Risk Management • FISG • IDW PS 340 • StaRUG • statistische Verteilung |
| ISBN-10 | 3-658-38077-2 / 3658380772 |
| ISBN-13 | 978-3-658-38077-9 / 9783658380779 |
| Zustand | Neuware |
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