Blick ins Buch

Asset Pricing

Finanzderivate und ihre Systemrisiken

Lehrbuch Studium

Marc Chesney, Jonathan Krakow, Brigitte Maranghino-Singer, Vincent Wolff (Autoren)

Buch | Hardcover

XII, 325 Seiten

2022 | 2. Aufl.
Springer Gabler (Verlag)
978-3-658-37948-3 (ISBN)

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Wissenschaftlich fundierte Diskussion der Wirkung von Derivaten auf Märkte
Studierende lernen technische Aspekte der Preisbildung sowie die kritische Auseinandersetzung mit Wertefragen
Geschrieben für vor allem für Master-Studierende, aber auch für NGOs, Aufsichtsbehörden und Journalisten

Dieses Buch widmet sich sowohl den Grundlagen von Finanzderivaten als auch den damit einhergehenden Systemrisiken, die sich in den letzten Krisen und der inhärenten Finanzinstabilität des Systems deutlich manifestiert haben. Da die Größe und der Einfluss des Finanzsektors stark gestiegen sind, können, ohne dessen Logik und Dynamik zu verstehen, wirtschaftliche Zusammenhänge nur schwer analysiert werden.

Dieses Buch führt daher sowohl die Funktionsweisen als auch die Einsatzmöglichkeiten der Derivate ein. Um das Bild jedoch vollständig aufzuzeigen, werden diese zudem kritisch hinterfragt und die damit verbundenen Konzepte und Modelle der Wirtschaftswissenschaften eingehend diskutiert. Konkrete Beispiele helfen dabei, diese Analysen besser zu verstehen. Neben der formellen Herleitung der wichtigsten derivativen Produkte werden auch intuitive Vergleiche gezogen, sodass die Leserschaft unabhängig von Vorkenntnissen ein fundamentales Verständnis für Finanzprodukte erlangen kann.

Diese zweite Auflage wirft zudem auch einen Blick auf die Folgen der Covid-19-Pandemie für die Wirtschaft im Allgemeinen sowie den Finanzsektor im Besonderen.

Professor Dr. Marc Chesney ist Leiter der Abteilung "Banking und Finance" an der Universität Zürich.

Zinssätze und Anleihen
Futures und Forwards
Swaps
Optionen
Grundlegende Modelle der Optionsbepreisung
Kritische Analyse bestehender Finanzmodelle und problematische Entwicklungen auf den Finanzmärkten.

Erscheinungsdatum	01.07.2022
Zusatzinfo	68 Abb., 47 Abb. in Farbe.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	168 x 240 mm
Gewicht	736 g
Einbandart	gebunden
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	Anleihen • Forwards • Futures • Swaps • Zinssätze
ISBN-10	3-658-37948-0 / 3658379480
ISBN-13	978-3-658-37948-3 / 9783658379483
Zustand	Neuware