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Lower Partial Moment und Mean-Variance Ansatz. Eine Gegenüberstellung am Beispiel von sechs wirtschaftsdominanten Aktienindizes (eBook)

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2021 | 1. Auflage
34 Seiten
GRIN Verlag
978-3-346-45470-6 (ISBN)

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Akademische Arbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Passau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit befasst sich mit den Unterschieden zwischen dem Lower Partial Moment und dem Mean-Variance Ansatz. Dabei werden als Datengrundlage sechs wirtschaftsdominante Aktienindizes für eine zehnjährige Periode analysiert. Hierbei wird gezeigt, dass der LPM für den gesamten Bewertungszeitraum sowie der zwei untergliederten Perioden, dem MV-Ansatz, hinsichtlich dem Maß an Risiko sowie auch der erwarteten Rendite überlegen ist. Dies führt zum Entschluss, dass die Portfoliooptimierung beim LPM2 effizienter ist, da sie bei gleichem oder besserem Niveau der erwarteten Rendite weniger Risiko aufweisen als die Portfolios, die mit der Markowitz Theorie bestimmt werden.

Erscheint lt. Verlag	30.7.2021
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	Downside Risk • Downside Risk Measure • Markowitz • Mean Variance • Optimization • Portfolio • Portfolio Optimierung • Variance
ISBN-10	3-346-45470-3 / 3346454703
ISBN-13	978-3-346-45470-6 / 9783346454706

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