A Primer for Unit Root Testing
Seiten
2010
Palgrave Macmillan (Verlag)
978-1-4039-0205-4 (ISBN)
Palgrave Macmillan (Verlag)
978-1-4039-0205-4 (ISBN)
This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. His research interests include Time Series Econometrics and Macroeconomics.
List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
| Erscheint lt. Verlag | 17.3.2010 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Palgrave Texts in Econometrics |
| Zusatzinfo | 2 Illustrations, black and white; XXIV, 277 p. 2 illus. |
| Verlagsort | Gordonsville |
| Sprache | englisch |
| Maße | 140 x 216 mm |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
| ISBN-10 | 1-4039-0205-4 / 1403902054 |
| ISBN-13 | 978-1-4039-0205-4 / 9781403902054 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Übungsaufgaben – Fallstudien – Lösungen
Buch | Softcover (2022)
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
CHF 34,90
mit Aufgaben, Klausuren und Lösungen
Buch | Softcover (2023)
UTB (Verlag)
CHF 34,85
Set aus Lehr- und Arbeitsbuch
Buch | Softcover (2022)
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
CHF 49,95
