Kreditrisiko und Ausfallswahrscheinlichkeiten mittels Migrationsmatrizen

Stefan Vaterl (Autor)

Buch | Softcover

44 Seiten

2020 | 20001 A. 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-346-19622-4 (ISBN)

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Akademische Arbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Institute of Finance), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Quantifizierung und Bewertung des Risikos von Fremdkapital ist für Fremdkapitalgeber von zentraler Bedeutung. Im Mittelpunkt dieser Betrachtungen steht das Kreditrisiko, welches eine Kombination aus Ausfallwahrscheinlichkeit, Recovery Rates und Migrationswahrscheinlichkeit darstellt. Der erste Abschnitt dieser Arbeit bietet einen kurzen Überblick über die Bewertung von Anleihen und widmet sich danach dem Kreditrisiko und den damit verbundenen Begrifflichkeiten.Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem Aufbau und Nutzen von Migrationsmatrizen. Zum besseren Verständnis beitragend werden auch Beispiele aufgeführt, welche im Detail die Funktion sowie die Stärken und Schwächen von Migrationsmatrizen erklären. Danach wird erläutert, wie mittels einjähriger Migrationsmatrizen unter der Annahme der Markov Eigenschaft mehrjährige Migrationsmatrizen gebildet werden können, die einen längerfristigen Blick in die Zukunft erlauben.Zum Schluss wird ein Ausblick auf die Bewertung riskanter Anleihen sowie die Ermittlung des Kreditrisikos gegeben.

Fähigigkeiten und Kenntnisse: - Tiefgehendes Verständnis der Blockchain-Technologie und ihrer Anwendungsmöglichkeiten - Trading von Kryptowährungen - Early investor/Seed investor in diversen großen Crypto-ProjektenBerufserfahrung: - Boston Consulting Group - AußenwirtschaftsCenter Johannesburg - KPMG - FrequentisAusbildung: - Studium der Betriebswirtschaft (Spezialisierungen: Finance, Investments, IT) an: - University of Graz - Griffith University, Brisbane, Australia - Vietnam National University HCMC

Erscheinungsdatum	16.07.2020
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	79 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	Ausfallwahrscheinlichkeit • Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit • BedingteAusfallwahrscheinlichkeit • Bewertung • Einjährige Migrationsmatrix • EinjährigeMigrationsmatrix • Fitch • Jarrow • Kreditrisiko • Lando • Mehrjahres-Matrizen • migrationsmatrix • Migrationsmatrizen • Migrationsrisiko • Moody's • Rating • Ratingagentur • Ratingklasse • Recovery rate • RecoveryRate • Risikobehaftete Anleihe • RisikobehafteteAnleihe • Risikolose Anleihe • RisikoloseAnleihe • Risikoloser Zinssatz • RisikoloserZinssatz • Riskante Anleihe • RiskanteAnleihe • Staatsanleihen • Standard & Poor's • Standard&Poor's • turnbull • Zeithomogenität
ISBN-10	3-346-19622-4 / 3346196224
ISBN-13	978-3-346-19622-4 / 9783346196224
Zustand	Neuware