Die Quantifizierung und Steuerung des LiquiditÃ¤tsrisikos unter Basel 3

Stefan Vaterl (Autor)

Buch | Softcover

68 Seiten

2020 | 20001 A. 1. Auflage
GRIN Verlag
978-3-346-17288-4 (ISBN)

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.0, Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Banken und Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit gibt einen aktuellen Überblick über die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos mithilfe diverser Kennzahlen und die rechtlichen Rahmenbedingen der Liquiditätssteuerung unter Basel 3. Dabei beschäftigt sie sich hauptsächlich mit folgender Fragestellung: Wie kann es gelingen, unter Zuhilfenahme diverser Liquiditätskennzahlen das Liquiditätsrisiko zu quantifizieren und zukünftige Liquiditätskrisen zu verhindern?Zunächst werden die Quellen, die Bestimmung und die Quantifizierung von Liquiditätsrisiken aufgezeigt. Dazu werden diverse Risikokennzahlen und Liquiditätsplanungsinstrumente näher beschrieben. Anschließend wird die Überarbeitung und die rechtliche Umsetzung des Baseler Rahmenwerkes im Bereich Liquiditätsmanagement beleuchtet und im Zuge dessen die Berechnung der zwei Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio, die die kurzfristige und langfristige Liquiditätsdeckung von Banken sicherstellen sollen, erläutert.Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken stellen seit jeher ein Grundelement für Banken dar. Einem Kernrisiko, nämlich dem Liquiditätsrisiko, wurde dabei in der Vergangenheit eine eher unbedeutende Rolle zugewiesen. Mit dem Ausbruch der amerikanischen Subprime Krise im Jahr 2007 und der daraus folgenden internationalen Banken- und Finanzkrise änderte sich das schlagartig.

Fähigigkeiten und Kenntnisse: - Tiefgehendes Verständnis der Blockchain-Technologie und ihrer Anwendungsmöglichkeiten - Trading von Kryptowährungen - Early investor/Seed investor in diversen großen Crypto-ProjektenBerufserfahrung: - Boston Consulting Group - AußenwirtschaftsCenter Johannesburg - KPMG - FrequentisAusbildung: - Studium der Betriebswirtschaft (Spezialisierungen: Finance, Investments, IT) an: - University of Graz - Griffith University, Brisbane, Australia - Vietnam National University HCMC

Erscheinungsdatum	31.05.2020
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	112 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	ASF • Basel • Basel 3 • Basel3 • Basel Bestimmungen • BaselBestimmungen • Basel Committee on Banking Supervision • BaselCommitteeonBankingSupervision • Basel III • BaselIII • BRRD • Erforderliche stabile Refinanzierung • ErforderlichestabileRefinanzierung • Hochliquide Aktiva • HochliquideAktiva • lab • LCR • Liquiditätsablaufbilanz • Liquiditätsanalyse • Liquiditätsbegriff • Liquiditätsrisiko • Liquiditätssteuerung • Liquidity at Risk • LiquidityatRisk • Liquidity Coverage Ratio • LiquidityCoverageRatio • liquidity risk • Liquidityrisk • Liquidity Value at Risk • LiquidityValueatRisk • LVaR • MREL • Netstablefundingratio • Net Stable Funding Ratio • Notfallplanung • NSFR • RSF • Stresstest • Stresstests • Szenarioanalyse • Verfügbare stabile Refinanzierung • VerfügbarestabileRefinanzierung
ISBN-10	3-346-17288-0 / 3346172880
ISBN-13	978-3-346-17288-4 / 9783346172884
Zustand	Neuware