Aktien-, Zins- und Währungsderivate
Springer (Verlag)
978-3-658-28611-8 (ISBN)
- Praktiker erhalten eine gut verständliche, praxisnahe Anleitung zur kritischen Analyse des Nutzens derivativer Finanzinstrumente
- Erste detaillierte Darstellung der europäischen Derivatemärkte, insbesondere der EUREX
- Das Buch enthält zahlreiche Beispiele und Fallstudien aus der Praxis
Das Buch richtet sich an Studierende, die sich an einer Universität oder an einer auf den Finanzdienstleistungssektor ausgerichteten Hochschule im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums auf den Kapitalmarkt und insbesondere den Derivatemarkt spezialisieren. Ferner richtet sich das Buch an interessierte Praktiker aus dem Treasury einer Bank oder eines Industrieunternehmens, die sich über Produktgestaltung, -bewertung und -einsatz sowie deren Risiken informieren wollen. Die Einsatzmöglichkeiten und Risiken werden anhand zahlreicher Fallstudien und Beispiele aus der Praxis vertieft. Eine mathematische Herleitung der Modelle findet aufgrund des angestrebten Zielgruppe nicht statt, die Motivation der angesprochenen Bewertungsmodelle erfolgt auf Basis der grundsätzlich in betriebswirtschaftlichen Studiengängen vorhandenen Kenntnisse in Stochastik und Mathematik. Für den interessierten Leser werden entsprechende Literaturverweise auf entsprechende Standardwerke der Finanzmathematik gegeben.
Prof. Dr. Susanne Kruse ist Professorin für Derivative Finanzinstrumente und Quantitative Methoden an der Hochschule Karlsruhe.
Grundlagen der Finanzmathematik
Derivatemärkte
Forwards und Futures
Swaps
Optionen
Aufgaben zur Vertiefung.
"... Abgesehen von Studenten richtet sich das Buch auch an interessierte Praktiker aus dem Treasury einer Bank oder eines Industrieunternehmens, die sich über Produktgestaltung, -bewertung, -einsatz und Risiken informieren möchten. ... Ansonsten traut die Autorin ihren Lesern ausreichende Kenntnisse in Stochastik und Mathematik zu, um die angesprochenen Bewertungsmodelle nachvollziehen zu können." (Bankmagazin, Heft 10, Oktober 2021)
“... Abgesehen von Studenten richtet sich das Buch auch an interessierte Praktiker aus dem Treasury einer Bank oder eines Industrieunternehmens, die sich über Produktgestaltung, -bewertung, -einsatz und Risiken informieren möchten. … Ansonsten traut die Autorin ihren Lesern ausreichende Kenntnisse in Stochastik und Mathematik zu, um die angesprochenen Bewertungsmodelle nachvollziehen zu können.” (Bankmagazin, Heft 10, Oktober 2021)
| Erscheinungsdatum | 06.02.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 735 g |
| Einbandart | kartoniert |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie | |
| Schlagworte | EUREX • Finanzmathematik • Forwards • Futures • Optionen • Swaps |
| ISBN-10 | 3-658-28611-3 / 3658286113 |
| ISBN-13 | 978-3-658-28611-8 / 9783658286118 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
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