Time Series In High Dimensions: The General Dynamic Factor Model
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2020
World Scientific Publishing Co Pte Ltd (Verlag)
978-981-327-800-4 (ISBN)
World Scientific Publishing Co Pte Ltd (Verlag)
978-981-327-800-4 (ISBN)
Factor models have become the most successful tool in the analysis and forecasting of high-dimensional time series. This monograph provides an extensive account of the so-called General Dynamic Factor Model methods. The topics covered include: asymptotic representation problems, estimation, forecasting, identification of the number of factors, identification of structural shocks, volatility analysis, and applications to macroeconomic and financial data.
| Erscheinungsdatum | 10.08.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Singapore |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie |
| ISBN-10 | 981-327-800-5 / 9813278005 |
| ISBN-13 | 978-981-327-800-4 / 9789813278004 |
| Zustand | Neuware |
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