Einflussfaktoren auf das Risikoverhalten von Kreditinstituten:

Eine empirische Analyse der Eigenhandelsaktivitäten deutscher Volks- und Raiffeisenbanken unter Anwendung von Partial-Least-Squares

Raffaele Parise (Autor)

Buch | Softcover

432 Seiten

2019
Fischer, Karin (Verlag)
978-3-8422-4616-4 (ISBN)

Infos

KurzbeschreibungDer Ausbruch der Finanzmarktkrise im Jahr 2007 hat gezeigt, dass die Risikoneigung von Banken maßgeblich die Stabilität des Finanzsystems und die Weltwirtschaft als Ganzes beeinflusst. Um derart starke Verwerfungen in ihrem Ausmaß zu begrenzen, wurden massive Anpassungen der aufsichtsrechtlichen Standards vorgenommen. Die grundsätzliche Frage, die sich durch eine verschärfte Aufsicht ergibt, ist, ob die Maßnahmen tatsächlich dazu geeignet sind, das Risikoverhalten der Banken besser zu steuern und das Finanzsystem stabiler zu machen. Um Rückschlüsse auf die Wirkungskraft der Maßnahmen ableiten zu können, arbeitet Raffaele Parises Analyse am Beispiel der deutschen Genossenschaftsbanken heraus, welche wesentlichen Treiber das Risiko eines Kreditinstituts beeinflussen.Ausführlichere BeschreibungDer Ausbruch der Finanzmarktkrise im Jahr 2007 hat gezeigt, dass die Risikoneigung bzw. die Verhaltensweisen von Banken nicht nur maßgeblich für die Stabilität des Finanzsystems verantwortlich sind, sondern die Weltwirtschaft als Ganzes beeinflussen. Um derart starke Verwerfungen zukünftig zu verhindern oder zumindest deren Ausmaß zu begrenzen, sahen sich Politik und Finanzaufsicht aufgefordert, massive Anpassungen der aufsichtsrechtlichen Standards vorzunehmen. Die vorwiegende Intention der Modifikationen in ihrer Gesamtheit war die Senkung der individuellen und damit gleichzeitig der systemischen Risiken.Die grundsätzliche Frage, die sich durch eine verschärfte Aufsicht ergibt, ist, ob die Batterie an Maßnahmen, aber insbesondere die erhöhten Anforderungen an Quantität und Qualität des Eigenkapitals, tatsächlich dazu geeignet ist, um das Risikoverhalten der Banken besser zu steuern und somit das Finanzsystem stabiler zu machen.Um diese Frage zu beantworten, ist es unumgänglich zu verstehen, was überhaupt die wesentlichen Treiber für das Risiko einer Bank sind, um darauf aufbauend Rückschlüsse auf die Wirkungskraft der betreffenden Maßnahmen ableiten zu können. Die große Herausforderung besteht darin, dass die akademische Forschung in diesem Kontext bisher keine eindeutigen Antworten liefern konnte.Der wichtigste Grund hierfür liegt in der Wahl der Proxys, die zur Risikomessung in den Studien herangezogen wurden. Allen Ansätzen ist dabei gemein, dass sie schwerlich das Risiko einer Bank vollständig abbilden.Daher ist es das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit, einen innovativen Ansatz zu entwickeln, der in der Lage ist, die verschiedenen Facetten des Risikos einer Bank besser abzubilden und so die eindimensionale Sichtweise der bisherigen Forschung aufzubrechen. Die hierbei angewendete mehrdimensionale Modellierung eröffnet dabei vor allem die Möglichkeit, neben der Analyse der Einflussfaktoren auf die abhängigen Variablen auch die Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen zu untersuchen.Die detaillierten Ausführungen in Bezug auf die Banksteuerung sollen darüber hinaus für ein verbessertes Verständnis einer Bank und deren Risikomanagement insgesamt sorgen, damit in zukünftigen Studien keine wesentlichen Aspekte mehr vernachlässigt werden.

Autor

Raffaele Parise, Jahrgang 1981, studierte von 2002 bis 2007 Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen und an der Universität Turin (Italien). Nach seinem Studium absolvierte er ein Traineeprogramm bei Union Investment. Im Anschluss begann er seine Karriere im Accountmanagement Institutionelle Kunden. Von 2012 bis 2014 arbeitete er zudem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsgebiet Entscheidungsforschung und Finanzdienstleistungen an der RWTH Aachen und begann während dieser Zeit seine Promotion, die er im April 2019 abschloss. Mit Fortschreiten der Dissertation wandelte sich sein Tätigkeitsbereich bei Union Investment. Durch seine Forschung im Bereich des Aufsichtsrechts ist er seit 2017 neben der Kundenbetreuung auch in der aufsichtlichen Beratung tätig.

Produkt-Details

• Erscheinungsdatum: 15.12.2018
• Zusatzinfo: zahlreiche Abbildungen und Diagramme
• Verlagsort: Aachen
• Sprache: deutsch
• Maße: 148 x 210 mm
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Allgemeines / Lexika
• Schlagworte: A • Aufsichtsrecht • Banken • Bankrisiko • Banksteuerung • Basel III • Betriebswirtschaftslehre • BWL • Eigenhandelsaktivitäten • Empirische Analyse • Kreditinstitute • MaRisk • Partial-Least-Squares • Risikotragfähigkeit • Risikoverhalten • Risikoverhalten von Kreditinstituten • Strukturgleichungsmodelle • Volks- und Raiffeisenbanken
• ISBN-10: 3-8422-4616-1 / 3842246161
• ISBN-13: 978-3-8422-4616-4 / 9783842246164
• Zustand: Neuware