Downside-orientiertes Portfoliomanagement

Peter Reichling, Gordon Schulze (Autoren)

Buch | Softcover

XIX, 258 Seiten

2017 | 1. Aufl. 2017
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-16663-2 (ISBN)

Infos

Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. 

Autor

Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Inhalt

Einführung.- Downside-Risiko-Kriterien.- Downside-minimale Portfolios.- Downside-Restriktionen.- Downside-Effizienz.- Downside-orientierte Bewertung.- Downside-orientierte Portfolioabsicherung.- Zusammenfassung.

Produkt-Details

• Erscheinungsdatum: 16.03.2017
• Zusatzinfo: XIX, 258 S. 110 Abb.
• Verlagsort: Wiesbaden
• Sprache: deutsch
• Maße: 168 x 240 mm
• Gewicht: 452 g
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
• Themenwelt: Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre
• Schlagworte: Asset Management • Capital Asset Pricing Model • Capital Asset Pricing Model (CAPM) • Capital Markets • Duration • Economics and finance • Finance • Portfolio-Management • Portfolioselektion • Risikomaße • Zinsstruktur
• ISBN-10: 3-658-16663-0 / 3658166630
• ISBN-13: 978-3-658-16663-2 / 9783658166632
• Zustand: Neuware