SSM, SREP und Säule I+
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-3861-2 (ISBN)
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Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstituten angestrebte "Lückenschluss" abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt.
Zu einer Thematik, die die regulatorische wie auch ökonomische Steuerung von Banken künftig nachhaltig beeinflussen wird.
Daniel A. Quinten, Partner der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Co-Leiter des ECB Offices der KPMG, Frankfurt.
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa Der Supervisory Review and Evaluation Process im Überblick Die vier Elemente des SREP Der SREP für bedeutende Banken Der SREP für weniger bedeutende Institute Vorwärtsgerichtete Elemente des SREP Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung
| Erscheinungsdatum | 08.04.2017 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 156 x 229 mm |
| Themenwelt | Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre |
| Schlagworte | Banken • Bankenaufsicht • Bankenregulierung • Betriebswirtschaft • Finanzierung • Geschäftsmodell • Quinten • Regulierung • Säule I+ • SchäfferPoeschel • SREP • SSM • Wehn |
| ISBN-10 | 3-7910-3861-3 / 3791038613 |
| ISBN-13 | 978-3-7910-3861-2 / 9783791038612 |
| Zustand | Neuware |
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