Finanzmathematik in der Bankpraxis
Vom Zins zur Option
Seiten
2016
|
7. Aufl. 2017
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-13447-1 (ISBN)
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-13447-1 (ISBN)
Mit Berechnung zum Finanzstrategen
Dieses Buch behandelt den Bereich der zinsabhängigen Finanzinstrumente. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Banker finden alles, was man heute über die Bewertung von Finanzprodukten wissen sollte. Dabei werden etwa Optionsanalyse, Forward Rate Agreements, Zinsswaps, Caps und Floors ausführlich dargestellt. Hinzu kommen Beispiele zur Anwendung der Produkte für die Destrukturierung (Zerlegung) von Anleihen (Reverse Floater, Leveraged Floater, Collared Floater, kündbare Anleihen) sowie Darstellungen der Aktienanalyse, von Kreditderivaten und von Kreditportfolien.
Dieses Buch behandelt den Bereich der zinsabhängigen Finanzinstrumente. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Banker finden alles, was man heute über die Bewertung von Finanzprodukten wissen sollte. Dabei werden etwa Optionsanalyse, Forward Rate Agreements, Zinsswaps, Caps und Floors ausführlich dargestellt. Hinzu kommen Beispiele zur Anwendung der Produkte für die Destrukturierung (Zerlegung) von Anleihen (Reverse Floater, Leveraged Floater, Collared Floater, kündbare Anleihen) sowie Darstellungen der Aktienanalyse, von Kreditderivaten und von Kreditportfolien.
Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.
Grundlagen der Finanztheorie.- Finanzmathematik.- Anwendung bei Finanzinnovationen.- Grundlagen der Aktienanalyse.- Einführung in die Optionspreistheorie.- Hedging von festverzinslichen Positionen.- Kreditderivate.- Mathematischer Anhang.
| Erscheinungsdatum | 24.10.2016 |
|---|---|
| Zusatzinfo | X, 330 S. 128 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 726 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Aktien • Aktienanalyse • Bankpraxis • Bankwesen • Derivate • Economics and finance • Finance • Finance, general • Finanzinnovation • Finanzmathematik • Finanzmathematik; Einführungen • Futures • Hedging • Kreditderivate • Kreditrisiken • Kreditrisiko • Optionen • Swaps • Zinsänderungsrisiko • Zinsstrukturkurve |
| ISBN-10 | 3-658-13447-X / 365813447X |
| ISBN-13 | 978-3-658-13447-1 / 9783658134471 |
| Zustand | Neuware |
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