Modell zur Bewertung und Darstellung der Moneyness- und Knock-Out-Wahrscheinlichkeiten von Derivaten - Roman Ullmer

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Modell zur Bewertung und Darstellung der Moneyness- und Knock-Out-Wahrscheinlichkeiten von Derivaten (eBook)

Roman Ullmer (Autor)

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2016 | 1. Auflage
81 Seiten
GRIN Verlag
978-3-668-21770-6 (ISBN)

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: Strukturierte Produkte sind heutzutage weit verbreitet und werden auch von vielen privaten Investoren genutzt. Um die Transparenz zu erhöhen, wird in dieser Arbeit ein universelles finanzmathematisches Modell zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von möglichen positiven sowie negativen Ereignissen eines Produktes erörtert und erklärt. Dabei wird zunächst auf die grundlegende Struktur von Derivaten sowie auf die Notwendigkeit solch einer Kennzahl eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Kernkomponente dieses Modells, eine Option, in Ihrer Zusammensetzung durchleuchtet und die Preisbildung aufgezeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend genutzt, um allgemeingültige Gleichungen zur Berechnung der Kennzahlen herzuleiten. Anschließend wird die Volatilität als unbekannter Parameter dieses Modells untersucht, um eine geeignete Schätzung für das Modell treffen zu können. Letztendlich werden die Umsetzbarkeit eines solchen Modells überprüft sowie Vor- und Nachteile der Berechnungen diskutiert, um, mit einem Vergleich der gegenwärtigen Situation, Möglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen.

Erscheint lt. Verlag	13.5.2016
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	Barrier Optionen • Binomialmodell • Black Scholes Modell • bonuszertifikat • Derivate • Digitale Optionen • Exotische Optionen • Knock-Out-Wahrscheinlichkeit • Knock-Out Zertifikat • Moneyness • Optionen • Optionsbewertung • Optionspreis • Optionspreismodelle • strukturierte Produkte • Volatilität • Wahrscheinlichkeiten • Zertifikate
ISBN-10	3-668-21770-X / 366821770X
ISBN-13	978-3-668-21770-6 / 9783668217706

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