Blick ins Buch

Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko

Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion

Christian Thomas (Autor)

Buch | Softcover

XIII, 67 Seiten

2015 | 1. Aufl. 2015
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-10431-3 (ISBN)

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Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.

Erscheint lt. Verlag	20.7.2015
Reihe/Serie	Business, Economics, and Law
Zusatzinfo	XIII, 67 S. 14 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	121 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Rechnungswesen / Bilanzen
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Wirtschaftspolitik
Schlagworte	accounting/auditing • Bankbetriebslehre • Basel III. • Business and Economics • Europäische Union (EU); Wirtschaft • Finance/Investment/Banking • Liquidität • Liquiditätsrisikostresstests • Liquidity at Risk (LaR) • Liquidity Coverage Ratio (LCR) • Liquidity Value at Risk (LVaR) • MaRisk • Public Finance & Economics • Public Finance & Economics
ISBN-10	3-658-10431-7 / 3658104317
ISBN-13	978-3-658-10431-3 / 9783658104313
Zustand	Neuware