Modular Pricing of Options
An Application of Fourier Analysis
Seiten
2000
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-67916-5 (ISBN)
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-67916-5 (ISBN)
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This book provides a comprehensive, up-to-date treatment of the application of Fourier analyses to pricing standard and exotic options, and discusses three different factors: stochastic volatility, stochastic interest rate and random jump. The modeling of volatility and interest rate falls into four different alternatives: constant, mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process, mean-reverting square root process and mean-reverting double square root process, while random jumps are specified as pure jumps, lognormal jumps and Pareto jumps. This framework called Modular Pricing of Options includes most of the existing options pricing formulas as special cases.
Introduction.- Modular Pricing of Options.- Extensions of MPO to Exotic Options.- Conclusions.
Reihe/Serie | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems |
---|---|
Sprache | englisch |
Maße | 155 x 235 mm |
Gewicht | 272 g |
Einbandart | Paperback |
Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
Schlagworte | Finanzierungstheorie • Fourieranalyse • fourier analysis • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft • Harmonische Analyse • HC/Wirtschaft/Betriebswirtschaft • Option pricing • Optionspreise • Random jumps • Stochastic interest rate • Stochastic volatility |
ISBN-10 | 3-540-67916-2 / 3540679162 |
ISBN-13 | 978-3-540-67916-5 / 9783540679165 |
Zustand | Neuware |
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