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Modular Pricing of Options - Jianwei Zhu

Modular Pricing of Options

An Application of Fourier Analysis

(Autor)

Buch | Softcover
X, 170 Seiten
2000
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-67916-5 (ISBN)
CHF 89,80 inkl. MwSt
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This book provides a comprehensive, up-to-date treatment of the application of Fourier analyses to pricing standard and exotic options, and discusses three different factors: stochastic volatility, stochastic interest rate and random jump. The modeling of volatility and interest rate falls into four different alternatives: constant, mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process, mean-reverting square root process and mean-reverting double square root process, while random jumps are specified as pure jumps, lognormal jumps and Pareto jumps. This framework called Modular Pricing of Options includes most of the existing options pricing formulas as special cases.

Introduction.- Modular Pricing of Options.- Extensions of MPO to Exotic Options.- Conclusions.

Reihe/Serie Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Sprache englisch
Maße 155 x 235 mm
Gewicht 272 g
Einbandart Paperback
Themenwelt Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte Finanzierungstheorie • Fourieranalyse • fourier analysis • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft • Harmonische Analyse • HC/Wirtschaft/Betriebswirtschaft • Option pricing • Optionspreise • Random jumps • Stochastic interest rate • Stochastic volatility
ISBN-10 3-540-67916-2 / 3540679162
ISBN-13 978-3-540-67916-5 / 9783540679165
Zustand Neuware
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