Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik

Ralf Korn, Elke Korn (Autoren)

Buch | Softcover

XIV, 294 Seiten

Neuaufl.
Vieweg+Teubner (Verlag)
978-3-8348-1931-4 (ISBN)

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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.

Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

Reihe/Serie	Studium
Gewicht	450 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	Finanzmathematik • Wertpapiere
ISBN-10	3-8348-1931-X / 383481931X
ISBN-13	978-3-8348-1931-4 / 9783834819314
Zustand	Neuware