Models for Investors in Real World Markets (eBook)
John Wiley & Sons (Verlag)
978-0-470-31793-8 (ISBN)
JAMES R. THOMPSON, PhD, is the Noah Harding Professor of Statistics at Rice University. EDWARD E. WILLIAMS, PhD, is Henry Gardiner Symonds Professor at the Jesse H. Jones Graduate School of Business Administration at Rice University. M. CHAPMAN FINDLAY, III, PhD, is President and Director of Fin Fin Inc., and Director of First Texas Venture Capital, LLC, and a principal at Findlay, Phillips and Associates in Los Angeles, California.
Preface.
Introduction and the Institutional Environment.
Some Conventional Building Blocks (With Various Reservations).
Diversification and Portfolio Selection.
Capital Market Equilibrium Theories.
Equilibrium Implying Efficiency: The Neoclassical Fantasy.
More Realistic Paradigms for Investment.
Security Analysis.
Empirical Financial Forecasting.
Stock Price Growth as Noisy Compound Interest.
Investing in Real World Markets: Returns and Risk Profiles.
Common Stock Options.
Summary, Some Unsettled (Unsettling) Questions, and Conclusions.
Appendix A: A Brief Introduction to Probability and Statistics.
Appendix B: Statistical Tables.
Index.
"This volume provides a new, antiefficient markets approach
to investment theory and management...a valuable
reference..." (Zentralblatt Math, Vol.1050, 2005)
"...very readable and highly educational...a good choice for
your next investment..." (Technometrics, Vol. 45, No. 3,
August 2003)
"...examines investment strategies based on risk-neutral
probabilities and offers an anti-efficient markets approach to
investment theory and management." (AAII Journal, August
2003)
| Erscheint lt. Verlag | 4.11.2009 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Wiley Series in Probability and Statistics |
| Wiley Series in Probability and Statistics | Wiley Series in Probability and Statistics |
| Zusatzinfo | Charts: 18 B&W, 0 Color; Tables: 105 B&W, 0 Color; Graphs: 62 B&W, 0 Color |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik | |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Schlagworte | Collapse • economic • Efficient • Enron • failedand • fiascos • Finance & Investments • Finance & Investments Special Topics • Financial • Financial Engineering • Finanzmarkt • Finanztechnik • Finanz- u. Anlagewesen • Finanz- u. Wirtschaftsstatistik • investment strategies • least • marketbased formula • Markets • Modern • Pause • Probabilities • provocative volume • questions • rigid laws • riskneutral • similar • Spezialthemen Finanz- u. Anlagewesen • Statistics • Statistics for Finance, Business & Economics • Statistik • theory • uniquely timely |
| ISBN-10 | 0-470-31793-0 / 0470317930 |
| ISBN-13 | 978-0-470-31793-8 / 9780470317938 |
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