Blick ins Buch

Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Verena Bayer (Autor)

Buch | Softcover

XXII, 222 Seiten

2011 | 2012
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-3407-9 (ISBN)

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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

lt;p>Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße

Erscheint lt. Verlag	14.11.2011
Reihe/Serie	Gabler Research
Zusatzinfo	XXII, 222 S.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	320 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie
Schlagworte	Kreditinstitute • Multivariate Analyse • Operationelle Risiken
ISBN-10	3-8349-3407-0 / 3834934070
ISBN-13	978-3-8349-3407-9 / 9783834934079
Zustand	Neuware