Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (eBook)

Klaus Neusser (Autor)

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2009 | 2.Aufl. 2009
XVI, 294 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-9564-6 (ISBN)

Infos

Die Zeitreihenanalyse hat in den letzten Jahrzehnten in den Wirtschaftswissenschaften, vor allem auf den Gebieten der Makro- und Finanzmarktökonomie, enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung brachte neue, auf die Wirtschaftswissenschaften ausgerichtete Techniken und Methoden mit sich. Hevorzuheben sind insbesondere die Identi?kation Vektor-autoregressiver Prozesse, die Analyse integrierter und kointegrierter Prozesse sowie die Volatilitätsmodelle zur Analyse von Finanzmarktdaten. Nach einer fulminanten Entwicklungsphase scheint mit der V- leihung des Nobelpreises an Clive W. J. GRANGER und Robert F. ENGLE III im Jahr 2003 das Gebiet eine gewisse Reife erlangt zu haben, so dass es angebracht erscheint, die Materie als Lehrbuch aufzubereiten. Dieses Buch richtet sich an Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie und eignet sich daher für fortgeschrittene Bachelor- oder Master- Studierende. Es versucht, diesem Kreis einen fundierten Einblick in eine rasch wachsende Li- ratur zu bieten, um ihn so in die Lage zu versetzen, den Anschluss an die laufende Forschung zu ?nden. Dieses Ziel verlangt einen gewissen mathematischen Aufwand. Zwar verzichtet das Buch über weite Strecken auf Beweise, vor allem dann wenn Kenntnisse der Wahrscheinli- keitstheorie vorausgesetzt werden, doch wurden die verwendeten Konzepte, De?nitionen und Theoreme rigoros formuliert, so dass das Buch als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur dienen kann. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil behandelt die univariate Zeitreihenanalyse, während der zweite Teil der multivariaten Zeitreihenanalyse gewidmet ist. Jeder der beiden Teile ist autonom und kann, bis auf wenige Ausnahmen, unabhängig voneinander behandelt werden.

Autor

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Inhalt

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration - Kalman-Filter

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 24.8.2009
• Reihe/Serie: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
• Verlagsort: Wiesbaden
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
• Themenwelt: Technik
• Themenwelt: Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
• Schlagworte: Aktien • Anleihen • ARMA • Filter • Finanzmathematik • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • PACF • Schätzung • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse
• ISBN-10: 3-8348-9564-4 / 3834895644
• ISBN-13: 978-3-8348-9564-6 / 9783834895646