Stochastische Prozesse
Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler
Seiten
2011
|
2011
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-2809-2 (ISBN)
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-2809-2 (ISBN)
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Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik der Deutschen Bundesbank.JProf. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik an der TU Dortmund.
Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse
Poisson-Prozesse
Markov-Prozesse
Martingale
Brownsche Bewegungen
Stochastische Integration
| Erscheint lt. Verlag | 3.11.2011 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Lehrbuch |
| Zusatzinfo | XVI, 270 S. 39 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 495 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre |
| Schlagworte | Brownsche Bewegungen • Markov-Prozesse • Martingale • Poisson-Prozesse • Stochastik; Handbuch/Lehrbuch • Stochastische Integration |
| ISBN-10 | 3-8349-2809-7 / 3834928097 |
| ISBN-13 | 978-3-8349-2809-2 / 9783834928092 |
| Zustand | Neuware |
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