Finanzrisiken in der Assekuranz - Thomas Müller

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Finanzrisiken in der Assekuranz (eBook)

Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft

Thomas Müller (Autor)

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2013 | 2013
XIII, 270 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-8348-2307-6 (ISBN)

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Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft, Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011.

Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen - Duration, Konvexität und Dispersion – Zinssensitivität – Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle – Glossar, Lösungen und Index

Erscheint lt. Verlag	30.3.2013
Reihe/Serie	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik
Themenwelt	Technik
Schlagworte	Finanztheorie • Lebensversicherungs-Mathematik • Portfoliotheorie • Risikomanagement • Solvency II • Versicherungsmathematik
ISBN-10	3-8348-2307-4 / 3834823074
ISBN-13	978-3-8348-2307-6 / 9783834823076

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