Analyse der Relation zwischen der Volatilität und dem Handelsvolumen

von börsenkotierten Immobilienaktiengesellschaften im EPRA/NAREIT Europe Index und im SXI Real Estate Share Index

Sandro Minelli (Autor)

Buch | Softcover

112 Seiten

2017
AV Akademikerverlag
978-3-639-67905-2 (ISBN)

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Es wird der Zusammenhang zwischen dem täglichen Handelsvolumen und der täglichen Aktienvolatilität (der Aktienrenditen) bei 90 Immobilienaktien, die im EPRA/NAREIT Europe Index und dem SXI Swiss Real Estate Share Index enthalten sind, analysiert. Das Datenset für die 90 Immobilienaktientitel und REITs wird zwischen dem 01.04.1992 bis 31.03.2012 über eine Zeitdauer von 20 Jahren erhoben. Grundlagen bilden die täglichen Aktienschlusskurse (closing price) und die täglichen Handelsvolumen (trading volume) von Bloomberg Dataterminal. In einem ersten Schritt werden die vorliegenden Zeitreihen auf die deskriptiven Eigenschaften untersucht. Basierend auf der Mixture of Distributions Hypothesis werden zweitens die Zeitreihen auf Stationarität, Autokorrelation, Kreuzkorrelationen wie auch auf (G)ARCH-Effekte analysiert. Abgeschlossen werden diese Untersuchungen mit den Praxisrückschlüssen. Daraus werden mittels x-Felder-Portfolios Anlegerstrategien und historische Aktienperformances dokumentiert.

Minelli, SandroSandro Minelli, geboren 1984. Master of Arts in Finance and Accounting und Eidg. Dipl. Wirtschaftspädagoge an der Universität St. Gallen, Diplom 2009. Master of Advanced Studies in Real Estate (CUREM) an der Universität Zürich, Diplom 2012.

Erscheinungsdatum	15.09.2021
Sprache	deutsch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	185 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Immobilien / Grunderwerb
	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Recht / Sonstiges
Schlagworte	Handelsvolumen • Renditevolatilität
ISBN-10	3-639-67905-9 / 3639679059
ISBN-13	978-3-639-67905-2 / 9783639679052
Zustand	Neuware