Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen

Anonymous (Autor)

Buch | Softcover

92 Seiten

2015 | 15002 A. 2. Auflage
GRIN Verlag
978-3-668-05170-6 (ISBN)

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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert.

Erscheinungsdatum	10.10.2015
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	145 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	rendite-risiko-beziehungen • terminstruktur • Volkswirtschaftslehre • Volkswirtschaftslehre (VWL)
ISBN-10	3-668-05170-4 / 3668051704
ISBN-13	978-3-668-05170-6 / 9783668051706
Zustand	Neuware