Risk-Adjusted Lending Conditions (eBook)
286 Seiten
Wiley (Verlag)
978-0-470-85917-9 (ISBN)
Werner Rosenberger is Managing Director and Head of Methodology at Credit Risk Control of UBS Wealth Management & Business Banking, Zurich. He was born 1953 in Zurich, Switzerland, where he acquired a diploma in Physics at the Federal Institut of Technology (ETH Zürich). He concluded his studies with a degree in Business Administration of the University of St. Gall, Switzerland. Several years later he completed a doctorate at the University of Zurich. After his studies he worked first as a marketing manager at Philips (Schweiz) AG, Zurich, for IT-products. After a back packer trip around the world he started a banking career at UBS and Credit Suisse where he worked mainly as company clients relationship manager and as a branch manager before he joined credit risk control.
Preface 1.
Preface 2.
Part I: Outline.
Introduction.
Rating system.
Part II: Mathematical Foundations of the Model.
Probability model: Development of
ψj.
Calculation of the shortfall risk hedging rate in the special
case of shortfall risks being constant.
Calculation of the shortfall risk hedging rate in the general
case of variable shortfall risk.
Shortfall risk on uncovered loans on the basis of
statistics.
Part III: Option-Theory Loan Risk Model.
Shortfall risk on uncovered loans to companies on the basis of
an option-theory approach.
Loans covered against shortfall risk.
Calculation of the combination of loans with the lowest interest
costs.
Part IV: Implementation in practice.
Procedure - according to the model - for assessing
the risk in lending to a company.
Applications.
Final considerations.
Appendix 1: Notation.
Appendix 2: Excel worksheet.
Appendix 3: Property price index.
Appendix 4: Chapter 3 - Derivations.
Appendix 5: Chapter 4 - Derivations.
Appendix 6: Chapter 5 - Derivations.
Bibliography.
Index.
Erscheint lt. Verlag | 7.7.2003 |
---|---|
Reihe/Serie | Wiley Finance Series |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre | |
Schlagworte | Finance & Investments • Finanz- u. Anlagewesen • Institutional & Corporate Finance • Institutionelle Finanzplanung • Kreditrisiko • Risikomanagement |
ISBN-10 | 0-470-85917-2 / 0470859172 |
ISBN-13 | 978-0-470-85917-9 / 9780470859179 |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich