A Pragmatic Guide to Real Options (eBook)
XIV, 186 Seiten
Palgrave Macmillan US (Verlag)
978-1-137-39116-2 (ISBN)
Tom Arnold is F. Carlyle Tiller Chair in Business and Associate Professor of Finance at the University of Richmond, USA.
Aimed at practitioners with no prior expertise in the subject, this book helps readers build basic real options models to aid in decision-making. Providing a pragmatic and informative approach, the authors introduce basic probability theories, before putting these theories into a real-world context.
Tom Arnold is F. Carlyle Tiller Chair in Business and Associate Professor of Finance at the University of Richmond, USA.
Table of Contents 1. How Net Present Value (NPV) is Implemented 2. Making Decisions Sequential 3. Option Terminology and an Introduction to Binomial Trees 4. Binomial Trees, Risk-Neutral Pricing, and American Style Options 5. Applying Real Option Analysis with NPV-Embedded Binomial Trees 6. Applying More Real Options Analysis into an NPV-Embedded Binomial Tree 7. Implementing an NPV-Embedded Binomial Tree from an NPV Analysis 8. Real Option Analysis and the Black-Scholes Model
| Erscheint lt. Verlag | 29.12.2014 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XIV, 186 p. |
| Verlagsort | New York |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Naturwissenschaften |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Planung / Organisation | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Rechnungswesen / Bilanzen | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft | |
| Schlagworte | Binomial Tree • certainty equivalence • Investments and Securities • NPV-embedded binomial tree • Option pricing • options • Pricing • Probability • Real Options • risk-adjusted pricing • risk-neutral pricing • science and technology |
| ISBN-10 | 1-137-39116-2 / 1137391162 |
| ISBN-13 | 978-1-137-39116-2 / 9781137391162 |
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