Finanzmarktökonometrie

Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung

Hermann Singer (Autor)

Buch | Softcover

X, 340 Seiten

1999 | 1999
Physica (Verlag)
978-3-7908-1204-6 (ISBN)

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Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.

1. Zeitstetige Modellierung.- I. Zeitstetige Dynamische Systeme.- 2. Deterministische Differentialgleichungen.- 3. Stochastische Differentialgleichungen.- 4. Simulation von Differentialgleichungen.- 5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.- 6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.- 7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.- II. Statistische Bewertung von Optionen.- 8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.- 9. Black-Scholes-Differentialgleichung.- 10. Parameterschätzung.- 11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.- Abkürzungen und Bezeichnungen.

Erscheint lt. Verlag	15.4.1999
Reihe/Serie	Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Zusatzinfo	X, 340 S. 156 Abb.
Verlagsort	Heidelberg
Sprache	deutsch
Maße	155 x 235 mm
Gewicht	516 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Wirtschaftspolitik
Schlagworte	Finanzmarkt • Finanzmarktökonometrie • Finanzwirtschaft • Modellierung • Ökonometrie • Optimale Filter • Optionsbewertung • Parameterschätzung • Quantitative Finance • stochastische Differentialgleichungen • Zeitstetige Systeme
ISBN-10	3-7908-1204-8 / 3790812048
ISBN-13	978-3-7908-1204-6 / 9783790812046
Zustand	Neuware