Wirtschaftsstatistik für Bachelor (eBook)

Jutta Arrenberg (Autor)

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2020 | 4. Auflage
318 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8385-5488-4 (ISBN)

Infos

Kenntnisse der Wirtschaftsstatistik sind für ein erfolgreiches Wirtschaftsstudium unerlässlich. Erfahrungsgemäß tun sich Studierende aber gerade damit schwer. Das Buch legt deshalb besonderen Wert auf Verständlichkeit: Definitionen sind mit Beispielen versehen und jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung. Die zahlreichen Prüfungstipps beruhen auf Erkenntnissen aus der Korrektur von über 10.000 Klausuren. Im Buch finden sich alle Themen, die Bachelorstudierende der Wirtschaftswissenschaften kennen sollten. Dazu zählen u. a. die Darstellung von Datensätzen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Lage- und Streuungsparameter, die lineare Regression, Indizes, diskrete und stetige Verteilungsmodelle, das Schätzen von Parametern, Konfidenzintervalle sowie die statistischen Tests: Gaußtest, t-Test, Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und Chi-Quadrat-Anpassungstest. Das Lehrbuch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre.

Prof. Dr. Jutta Arrenberg lehrte Wirtschafts- und Finanzmathematik sowie Wirtschaftsstatistik an der TH Köln.

Inhalt

1 Grundbegriffe 1
1.1 Datensätze 1
1.2 Diskrete Variable3
1.3 Stetige Variable6
1.4 Zusammenfassung7
2 Darstellung univariater Datensätze 9
2.1 Tortendiagramm9
2.2 Stabdiagramm11
2.3 Treppenfunktion12
2.3.1 Prozentpunkte14
2.4 Histogramm15
2.5 Streckenzug19
2.5.1 Prozentpunkte22
2.6 Boxplot25
2.7 Zusammenfassung26
3 Darstellung bivariater Datensätze 29
3.1 Streudiagramm29
3.2 Kontingenztabelle30
3.3 Zusammenfassung32
4 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten 33
4.1 Zufallsexperiment33
4.2 Ereignis35
4.3 Wahrscheinlichkeit41
4.3.1 Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit41
4.3.2 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten44
4.3.3 Wahrscheinlichkeit im Gleichmöglichkeitsmodell52
4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten58
4.5 Unabhängigkeit zweier66
4.6 Zusammenfassung74
5 Zufallsvariable77
5.1 Definition Zufallsvariable77
5.2 Diskrete Zufallsvariable80
5.3 Stetige Zufallsvariable84
5.4 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen88
5.5 Zusammenfassung91
6 Lageparameter 95
6.1 Empirische Lageparameter 95
6.1.1 Arithmetisches Mittel95
6.1.2 Median100
6.1.3 Modus103
6.1.4 Geometrisches Mittel104
6.1.5 Harmonisches Mittel108
6.2 Theoretische Lageparameter110
6.2.1 Erwartungswert110
6.3 Vergleich: Modus, Median, arithmetisches Mittel113
6.4 Zusammenfassung115
7 Streuungsparameter 117
7.1 Empirische Streuungsparameter117
7.1.1 Varianz118
7.1.2 Standardabweichung121
7.1.3 Quartilsabstand122
7.1.4 Variationskoeffizient124
7.1.5 Relativer Quartilsabstand126
7.1.6 Spannweite127
7.2 Theoretische Streuungsparameter128
7.2.1 Varianz128
7.2.2 Standardabweichung131
7.3 Zusammenfassung131
8 Parameter bivariater Verteilungen 133
8.1 Empirische Kovarianz133
8.2 Empirischer Korrelationskoeffizient138
8.3 Empirische Regressionsgerade143
8.4 Bestimmtheitsmaß148
8.5 Zusammenfassung151
9 Indizes 153
9.1 Preisindizes153
9.2 Kaufkraft158
9.3 Mengenindizes159
9.4 Wertindex160
9.5 Human Development Index163
9.6 Aktienindex Dax 30164
9.7 Umbasierung von Indizes166
9.8 Verkettung von Indizes168
9.9 Verknüpfung von Indizes169
9.10 Zusammenfassung171
10 Diskrete Verteilungsmodelle 173
10.1 Binomialverteilung173
10.2 Hypergeometrische Verteilung180
10.3 Zusammenfassung184
11 Stetige Verteilungsmodelle 187
11.1 Normalverteilung187
11.1.1 Prozentpunkte196
11.2 Approximation von Verteilungen198
11.3 Gegenüberstellung von B(n; p) und N( ; 2)203
11.4 Zusammenfasssung205
12 Schätzen von Parametern 207
12.1 Spezielle Stichprobenfunktionen207
12.2 Schwaches Gesetz der Großen Zahlen209
12.3 Schätzer für und 2209
12.4 Zusammenfassung211
13 Konfidenzintervalle 213
13.1 Konfidenzintervall für ( bekannt)214
13.1.1 Mindeststichprobenumfang217
13.2 Konfidenzintervall für ( unbekannt)218
13.2.1 Mindeststichprobenumfang220
13.3 Konfidenzintervall für einen Anteilswert221
13.3.1 Mindeststichprobenumfang223
13.4 Zusammenfassung226
14 Statistische Tests 229
14.1 Gaußtest232
14.1.1 Zweiseitiger Gaußtest232
14.1.2 Einseitiger Gaußtest235
14.2 t-Test236
14.2.1 Zweiseitiger t-Test236
14.2.2 Einseitiger t-Test238
14.3 Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest239
14.3.1 Test für höher dimensionierte Tabellen241
14.3.2 Test für 2 × 2-Tabellen244
14.4 Chi-Quadrat-Anpassungstest245
14.5 Zusammenfassung251
15 Schätzen von Verteilungen 253
15.1 Ausgangsfrage253
15.2 Empirische Verteilung254
15.3 Schätzen des Erwartungswertes und der Varianz255
15.4 Schätzen der theoretischen Verteilung256
15.5 Verlustwahrscheinlichkeiten am Aktienmarkt258
15.6 Zusammenfassung260
16 Übungen 261
16.1 Aufgaben261
16.2 Lösungen273
A Glossar 289
B Tabellierte Normalverteilung 293
C Oberer 5%-Punkt 2-Verteilung 297
Literaturverzeichnis 299
Index 301

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 10.8.2020
• Verlagsort: Stuttgart
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik
• Themenwelt: Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
• Schlagworte: Betriebswirtschaftslehre • Boxplot • Chi-Quadrat • Datensätze • diskrete Variablen • Gaußtest • geometrisches Mitte • Gesetz der großen Zahlen • Harmonisches Mittel • Häufigkeiten • Histogramme • Indizes • Kaufkraft • Konfidenzintervalle • kontingenztabelle • Korrelation • Lageparameter • Lehrbuch • Lineare Regression • Preisindizes • Schätzen • Stabdiagramme • Statistische Tests • Streudiagramme • Streuungsparameter • Studium • Tortendiagramme • t-Test • Variablen • Varianz • Verteilungsmodelle • Volkswirtschaftslehre • Wahrscheinlichkeit • Wahrscheinlichkeitsrechnung • Wirtschaftswissenschaften • Zufallsexperiment • Zufallsvariable
• ISBN-10: 3-8385-5488-4 / 3838554884
• ISBN-13: 978-3-8385-5488-4 / 9783838554884