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Detecting Regime Change in Computational Finance (eBook)

Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading

Jun Chen, Edward P K Tsang (Autoren)

eBook Download: PDF

2020
164 Seiten
CRC Press (Verlag)
978-1-000-22016-2 (ISBN)

Based on interdisciplinary research into "e;Directional Change"e;, a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("e;zigzags"e;). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithms It will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.

Erscheint lt. Verlag	15.9.2020
Sprache	englisch
Themenwelt	Informatik ► Datenbanken ► Data Warehouse / Data Mining
	Informatik ► Theorie / Studium ► Algorithmen
	Informatik ► Theorie / Studium ► Künstliche Intelligenz / Robotik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
ISBN-10	1-000-22016-8 / 1000220168
ISBN-13	978-1-000-22016-2 / 9781000220162

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