Blick ins Buch

Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

Noel Boka (Autor)

Buch | Softcover

XVII, 113 Seiten

2018 | 1. Aufl. 2018
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-21107-3 (ISBN)

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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.

Erscheinungsdatum	15.03.2018
Reihe/Serie	Business, Economics, and Law
Zusatzinfo	XVII, 113 S. 15 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	182 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
Schlagworte	Backtesting • Banking • Barwertige Zinsrisikomessung • Stationarität • Value at risk • Verschachtelte Haltedauern • Zinsrisikomanagement
ISBN-10	3-658-21107-5 / 3658211075
ISBN-13	978-3-658-21107-3 / 9783658211073
Zustand	Neuware