Studies in the Theory of Random Processes (eBook)
208 Seiten
Dover Publications (Verlag)
978-0-486-78146-4 (ISBN)
This text is devoted to the development of certain probabilistic methods in the specific field of stochastic differential equations and limit theorems for Markov processes. Specialists, researchers, and students in the field of probability will find it a source of important theorems as well as a remarkable amount of advanced material in compact form.The treatment begins by introducing the basic facts of the theory of random processes and constructing the auxiliary apparatus of stochastic integrals. All proofs are presented in full. Succeeding chapters explore the theory of stochastic differential equations, permitting the construction of a broad class of Markov processes on the basis of simple processes. The final chapters are devoted to various limit theorems connected with the convergence of a sequence of Markov chains to a Markov process with continuous time. Topics include the probability method of estimating how fast the sequence converges in the limit theorems and the precision of the limit theorems.
A. V. Skorokhod (1930–2011) was a Soviet mathematician and academician.
1. Certain Facts from the Theory of Random Processes2. Stochastic Integrals3. Markov Processes and Stochastic Equations4. Differentiability of Measures Corresponding to Markov Processes5. One-Dimensional Diffusion Processes6. The Limiting Transition from a Markov Chain to a Markov Process with Continuous Time7. Some Limit Theorems for Sums of Independent Random VariablesSupplementary RemarksBibliographyIndex
| Erscheint lt. Verlag | 28.7.2014 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Dover Books on Mathematics |
| Zusatzinfo | 208 |
| Sprache | englisch |
| Maße | 140 x 140 mm |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Schlagworte | Brownian motion • Independent random variables. • Markov Processes • Martingales • One-Dimensional Diffusion Processes • stochastic equations • stochastic integrals • Stochastic Processes |
| ISBN-10 | 0-486-78146-1 / 0486781461 |
| ISBN-13 | 978-0-486-78146-4 / 9780486781464 |
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