Blick ins Buch

Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung

Mathematische Fundierung und Analyse

Jan Natolski (Autor)

Buch | Softcover

VIII, 172 Seiten

2017 | 1. Aufl. 2018
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-20375-7 (ISBN)

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Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Jan Natolski wurde an der Universität Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement.

Definition des Replikationsproblems.- Begründung der Replikationstheorie.- Diskussion der Replikationsparameter.- Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren.

Erscheinungsdatum	18.12.2017
Reihe/Serie	Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik
Zusatzinfo	VIII, 172 S. 6 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	242 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
Themenwelt	Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Versicherungsbetriebslehre
Schlagworte	Cash-Flow-Matching • Lebensversicherung • MCEV • Methode der Replikation • Monte-Carlo • Quantitative Finance • Replizierende Portfolios • Risikokapital • Solvency II • Terminal-Value-Matching • Wirtschaftsmathematik
ISBN-10	3-658-20375-7 / 3658203757
ISBN-13	978-3-658-20375-7 / 9783658203757
Zustand	Neuware