Malliavin Calculus (eBook)
128 Seiten
Dover Publications (Verlag)
978-0-486-15205-9 (ISBN)
This introduction to Malliavin's stochastic calculus of variations is suitable for graduate students and professional mathematicians. Author Denis R. Bell particularly emphasizes the problem that motivated the subject's development, with detailed accounts of the different forms of the theory developed by Stroock and Bismut, discussions of the relationship between these two approaches, and descriptions of a variety of applications.The first chapter covers enough technical background to make the subsequent material accessible to readers without specialized knowledge of stochastic analysis. Succeeding chapters examine the functional analytic and variational approaches (with extensive explorations of the work of Stroock and Bismut); and elementary derivation of Malliavin's inequalities and a discussion of the different forms of the theory; and the non-degeneracy of the covariance matrix under Hormander's condition. The text concludes with a brief survey of applications of the Malliavin calculus to problems other than Hormander's.
PrefaceIntroduction1. Background material2. The functional analytic approach3. The variational approach4. An elementary derivation of Malliavin’s inequalities5. A discussion of the different forms of the theory6. Non-degeneracy of the covariance matrix under Hörmander’s condition7. Some further applications of the Malliavin calculusReferencesIndex
| Erscheint lt. Verlag | 3.12.2012 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Dover Books on Mathematics |
| Sprache | englisch |
| Maße | 140 x 140 mm |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| ISBN-10 | 0-486-15205-7 / 0486152057 |
| ISBN-13 | 978-0-486-15205-9 / 9780486152059 |
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